一本大道香蕉视频大在线 国泰中证500交往型通达式指数证券投资基金基金产                    品贵府概要更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本概要提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、家具轻率 基金简称      国泰中证 500ETF      基金代码       561350                                       中国邮政储蓄银行股份 基金治理东谈主     国泰基金治理有限公司       基金托管东谈主                                       有限公司                            上市交往所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2021-08-18                            市日历        2021-09-01 基金类型      股票型              交往币种       东谈主民币 运作面目      交往型通达式           通达频率       每个通达日                            驱动担任本基金 基金司理      黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      国泰 500 扩位简称      国泰中证 500ETF           《基金协议》奏效后，贯串 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 其他           期论说中赐与露馅；贯串 50 个责任日出现前述情形的，基金协议终结，           不需召开基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资认识与投资策略 详见本基金招募阐发书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资认识      清雅追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资           认识，本基金可少许投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板及           其他中国证监会允许基金投资的股票、存托证据）、债券（包括国债、           央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、场所政府 投资范围      债券、政府复旧机构债券、中期单子、可休养债券（含离别交往可转           债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资           产复旧证券、同行存单、银行入款、股指期货、货币阛阓器具以及法           律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证           监会相关章程）。          本基金将根据法律限定的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股          的财富比例不低于非现款基金财富的80%且不低于基金财富净值的          股指期货合约需交纳的交往保证金后，本基金应当保握不低于交往保          证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申          购款等。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金治理东谈主在履行得当才能后，不错相应休养本基金的投资范围          和投资比例章程。          本基金的方向指数为中证500指数过甚将来可能发生的变更。          股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重          的变动而进行相应的休养。但因出奇情况（如成份股始终停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于摆脱通顺量发生变化、成份股公司行径、          阛阓流动性不及等）导致本基金治理东谈主无法按照方向指数组成及权重          进行同设施整时，基金治理东谈主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪          舛误。在日常阛阓情况下，本基金的风险限制认识是追求日均追踪偏          离度的统统值不跳跃0.2%，年追踪舛误不跳跃2%。如因方向指数编制 主要投资策略          公法休养或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛误跳跃上述范围，基金          治理东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。          本基金运作经过中，当方向指数成份股发生显豁负面事件靠近退市风          险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金治理东谈主应当按照握有东谈主利          益优先的原则，履行里面决策才能后实时对相关成份股进行休养。          券投资策略；5、财富复旧证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证500指数收益率          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于搀杂          型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征          用完全复制策略，追踪方向指数，其风险收益特征与方向指数所表征          的阛阓组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 投资组合伙产建立图表                        数据截止日历：2024-09-30                                                备付金悉数 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%      -25.00%   净值增长率        4.72%                 -17.78%            -5.35%   事迹基准收益率      6.74%                 -20.31%            -7.42% 注：1、本基金协议奏效畴前不悦齐全当然年度，按畴前执走时作期限谋略净值增长率，不 按整个当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费面目/费率           备注                  /握有期限（N）                          S    认购费                                                       按笔收                          S ≥ 100 万份        1000 元/笔                                                        取 注：场内交往用度以证券公司执行收取为准。 认购费： 基金治理东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的法式收取佣金，其中包 含证券交往所、注册登记机构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的法式收取佣金，其中包 含证券交往所、注册登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费面目/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 治理费              0.50%                基金治理东谈主、销售机构 托管费              0.10%                  基金托管东谈主 审计用度           45，000.00               司帐师事务所 信息露馅费          120，000.00              章程露馅报刊            其他按照国度相关            章程和《基金协议》 其他用度                       相关干事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 终执行金额以基金按时论说露馅为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应逍遥阅读本基金的招募阐发书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有阛阓风险、治理风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险过甚他风险等。   本基金私有风险：   方向指数并不成完全代表整个股票阛阓。方向指数成份股的平均汇报率与整个股票阛阓 的平均汇报率可能存在偏离。   方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋划状态、投资东谈主热枕 和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   手脚完全追踪方向指数推崇的指数化投资，ETF 的投资风险主淌若基金份额净值（NAV） 增长率与方向指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛误限制未达商定认识。   （1）由于方向指数休养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合休养中产生追踪 偏离度与追踪舛误；   （2）由于方向指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在方向指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪舛误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时休养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误；   （4）由于基金投资经过中的证券交往成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金 投资组合与方向指数产生追踪偏离度和追踪舛误；   （5）在 ETF 指数化投资经过中，基金治理东谈主的治理才能，举例追踪指数的水平、技艺 技能、买入卖出的时机采用等，皆会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对方向指数的 追踪进程；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全沟通；因枯竭卖空、对冲机制过甚他器具 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   如因方向指数编制公法休养或其他身分导致本基金的追踪舛误限制未达商定认识，本基 金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金协议章程，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资政策将会转变，投资组合将随之休养，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保握一致，投资东谈主须承担此项休养带来的风险与成本。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并治理和选藏，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的治理和选藏，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会论说并提倡措置决策，如更换基金方向指数、休养运作面目、与其他基金 合并或者终结基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有 东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金协议终结。投资东谈主将靠近更换基金方向 指数、休养运作面目，与其他基金合并或者终结基金协议等风险。   自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至措置决策确按时候，基金治理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息奉命基金份额握有东谈主利益优先原则防守基金 投资运作。该时代由于方向指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关阛阓推崇有在互异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交往价钱的折溢价限制在一定 范围内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   方向指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募阐发书的商定面目进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪舛误。   （4）在顶点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获得足额的稳当要求的赎回对价，由此基金治理东谈主可能在申购赎回清单中建立较低的赎回 份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎回一谈或部分 ETF 份额的风险。   基金治理东谈主或者基金治理东谈主交付其他机构谋略并通过上海证券交往所发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资东谈主交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值 可能存在互异，IOPV 谋略也可能出现舛讹。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资东谈主自行承担。   因本基金不再稳当证券交往所上市条目被终结上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 终结上市，导致基金份额不成赓续进行二级阛阓交往的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立现款替代比 例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 范围进行限制，可能存在因达到当日申购范围上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额握有东谈主在提倡赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳当条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金治理东谈主可能根据成份股市值范围变化等身分休养最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一谈赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 范围进行限制，可能存在因达到当日赎回范围上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。在组合证券变现经过 中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金治理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的日常进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”面目不同于其他现款替代面目，可能给申购和赎回投资东谈主带来 价钱的不细目性，从而转折影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。顶点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重增多，该面目带来的不细目性可能导致本基金的二级阛阓价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金治理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征建随即，将充分筹议由此激发的阛阓套 利等行径对基金份额握有东谈主可能变成的利益毁伤。但基金治理东谈主不成保证顶点情况下申购赎 回清单象征建立的完全合感性。   本基金的多项干事交付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终结， 由此影响对投资东谈主申购赎回干事的风险。   （2）登记机构可能休养结算轨制，着实施货银拼凑轨制，对投资东谈主基金份额、组合证 券及资金的结算面目发生变化，轨制休养可能给投资东谈主带来风险。一样的风险还可能来自于 证券交往所过甚他代理机构。   （3）证券交往所、登记机构、基金托管东谈主过甚他干事机构可能爽约，导致基金或投资 东谈主利益受损的风险。   本基金可投资财富复旧证券，主要存在以下风险：1）特定原始权利东谈主停业风险、现款 流意想风险等与基础财富相关的风险；2）财富复旧证券信用增级措施相关风险、财富复旧 证券的利率风险、评级风险等与财富复旧证券相关的风险；3）治理东谈主爽约非法风险、托管 东谈主爽约非法风险、专项规划账户治理风险、财富干事机构非法风险等与专项规划治理相关的 风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技艺风险和操立场险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、操立场险和 法律风险等。由于股指期货经常具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金财富靠近损失风险。股指期货接收保证金交往制 度，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资 东谈主权利碰到较大损失。股指期货接收逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时候内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交往机制相 关的风险可能径直或转折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采用将部分基金财富投资于存托证据或 采用不将基金财富投资于存托证据，基金财富并非势必投资存托证据。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交往额度，利用较少成蓝本获得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票手脚担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断乖张或操作失当，会加大耗损。   （2）担保才能及限制交往风险：单只或一谈证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资经验等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金也可能靠近由于本身维 握担保比例低于融资协议商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户交往受到 限制，从而变成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交往时代，如果不成按照商定的期限璧还债务， 或上市证券价钱波动，导致日终算帐后防守担保比例低于劝诫线，且不成按照商定追加担保 物时，将靠近担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金变成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 阛阓风险。   （1）流动性风险：本基金靠近大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时反璧出借证券、无法实时支付 权利抵偿及相关用度的风险；   （3）阛阓风险：证券出借后，可能靠近出借时代无法实时处置证券的阛阓风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资方向、阛阓轨制以及交往公法等差 异带来的私有风险，包括不限于如下出奇风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时候更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于章程法式、上市公司信息露馅或者表率运作存在要紧颓势导致退市的情形；践诺标 准更严，显豁丧失握续谋划才能，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备交易骨子的关联交往 防守收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、收复上市和从头上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）阛阓风险    科创板股票吞并来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技艺和策略新兴产业边界。大多量公司为初创型公司，公司将来盈利、现款流、估 值均存在不细目性，与传统二级阛阓投资存在互异，合座投资难度加大，科创板股票阛阓风 险加大。    科创板股票竞价交往建立较宽的价钱涨跌幅限制，初度公开荒行上市的股票，上市后前 险。    （3）流动性风险    科创板合座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他阛阓板块，基金组合存在无法实时变现过甚他相关流动性风险。    （4）吞并度风险    科创板为新设板块，初期可投方向较少，投资者容易吞并投资于少许股票，阛阓可能存 在高吞并度状态，合座存在吞并度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为阛阓招供度较高的科技翻新公司，在公司谋划及盈利口头上存在趋 同，是以科创板股票相关性较高，阛阓推崇欠安时，系统性风险将更为权贵。    （6）政策风险    国度对高新技艺产业扶握力度及宠爱进程的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济场所变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。    《基金协议》奏效后，贯串 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金协议终结，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额 握有东谈主可能靠近基金协议提前终结的风险。 （二）迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、施展信用、严慎勉力的原则治理和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金家具贵府概要信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期柔柔基金治理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询面目   以下贵府详见基金治理东谈主网站 www.gtfund.com 或询查客服电话：400-888-8688